Analysis of Financial Time Series Morphology with AMUSE Algorithm and Its Extensions

Analysis of Financial Time Series with EViews

4 GARCH Models 7 4.1 Basic GARCH Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.2 Diagnostic Checking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.3 Regressors in the Variance Equation . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.4 The GARCH–M Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.5 The Threshold GARCH (TARCH) Model . . . . . . . . . . . . 12 4.6 The Exponential GARCH (EG...

a time-series analysis of the demand for life insurance in iran

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند

Frequency-based Analysis of Financial Time Series

validation of a revised logical-mathematical intelligence scale and exploring its relationship with english language proficiency

نظریه هوش چندگانه قسمتهای متفاوت هوش بشری را مورد بررسی قرار می دهد که با شناخت آن شخص به درک بهتری از توانایی های خود میرسد و در نتیجه سعی در استفاده از آن جهت یادگیری بهتر میکند. همچنین با شناخت استعداد دانش آموزان، فرایند یادگیری بهتر میشود. هدف از انجام دادن این تحقیق بررسی رابطه بین هوش ریاضی و استعداد یادگیری زبان انگلیسی میباشد. برای انجام این تحقیق از پرسشنامه هوش ریاضی که توسط شیرر در ...

A New Class of Tail-dependent Time Series Models and Its Applications in Financial Time Series

In this paper, the gamma test is used to determine the order of lag-k tail dependence existing in financial time series. Using standardized return series, statistical evidence based on the test results show that jumps in returns are not transient. New time series models which combine a specific class of max-stable processes, Markov processes, and GARCH processes are proposed and used to model t...